Вам не нужно устанавливать SQL Server для каждого клиента - вы можете просто установить его на центральный сервер, а затем все клиенты могут подключиться к одному экземпляру и использовать его.
Если это не очень хороший вариант, так как каждый клиент должен иметь собственное хранилище локально, вы можете использовать что-то вроде SQL Server Compact , которая является очень урезанной версией SQL Server, которая не требует установки и запускает inproc.