У меня нет опыта программирования с MFC, но это мои сомнения.
Нет оснований для этого, особенно если вы собираетесь фильтровать папки на всех возможных уровнях. Только представьте, что пользователь открывает C:
, и программа запускает сканирование всего диска. Было бы еще хуже, если этот диск подключен через сеть.
Вот почему я сомневаюсь, что в MFC есть такие возможности, поэтому вам нужно будет написать такой диалог, и это возможно, только если вы решите фильтровать папку, используя только определенный фиксированный уровень вложенности.