Финансовая отрасль и ученые 10 527
Чтение .zip NSE BHAVCOPY в R, не расстегивая молнию на нем
добавлено 01 Сентябрь 2018 в 01:33 автор , Финансовая отрасль и ученые
Паритет помещенного требования
добавлено 31 Август 2018 в 10:45 автор , Финансовая отрасль и ученые
Каковы альтернативы NeuroShell с открытым исходным кодом?
добавлено 31 Август 2018 в 05:00 автор , Финансовая отрасль и ученые
как я решаю количество прогнозов дисперсии ковариации dcc в oxmetrics?
добавлено 31 Август 2018 в 04:05 автор , Финансовая отрасль и ученые
Почему валюта не учитывается как количество нейтральных мер риска
добавлено 31 Август 2018 в 04:06 автор , Финансовая отрасль и ученые
Использование процентной ставки в качестве коэффициента дисконтирования в модели дисконтирования дивидендов
добавлено 30 Август 2018 в 09:51 автор , Финансовая отрасль и ученые
Дважды распишитесь за остаточный член в модели ARMA-GARCH
добавлено 30 Август 2018 в 06:55 автор , Финансовая отрасль и ученые
Получение исторических весов индексов акций или секторов из Bloomberg
добавлено 30 Август 2018 в 03:03 автор , Финансовая отрасль и ученые
Точное определение Euribor 3M
добавлено 30 Август 2018 в 03:40 автор , Финансовая отрасль и ученые
Какое правильное графическое сравнение подходит для GARCH?
добавлено 30 Август 2018 в 02:02 автор , Финансовая отрасль и ученые
Как получить ценовое распределение будущего запаса на основе подразумеваемой поверхности vol
добавлено 30 Август 2018 в 01:17 автор , Финансовая отрасль и ученые
Дельта опциона в предположениях модели ценообразования вариантов Bachelier
добавлено 30 Август 2018 в 10:20 автор , Финансовая отрасль и ученые
Распределение страны - оптимизация 3 страны
как оценить барьерный опцион при местном vol использовании модели QuantLib
Публично проданный кредитный риск
добавлено 29 Август 2018 в 10:11 автор , Финансовая отрасль и ученые
Предсказуемость в процессе ВАРА подразумевают возвращение к среднему уровню или импульс?
Цена опций Swing в QuantLib-Python
добавлено 29 Август 2018 в 09:50 автор , Финансовая отрасль и ученые
Получение индексных секторов историческим весом от Bloomberg
добавлено 29 Август 2018 в 09:35 автор , Финансовая отрасль и ученые
Вычисление подразумеваемой плотности из волатильности
добавлено 29 Август 2018 в 07:35 автор , Финансовая отрасль и ученые
Как измерить влияние регулирования на стоимость фонда?
добавлено 29 Август 2018 в 06:33 автор , Финансовая отрасль и ученые
Каково влияние инфляционных ожиданий на курс акций?
Модель HJM или краткосрочных ставок?
Важность процедуры отбора проб
добавлено 29 Август 2018 в 05:36 автор , Финансовая отрасль и ученые
Распределение максимальной цены акций для опциона «возврат»
Общий риск от распределения активов и выбора безопасности
добавлено 29 Август 2018 в 01:16 автор , Финансовая отрасль и ученые